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升水率与远期汇率互算【远期汇率怎么计算】

利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是

利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是

利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是

①利率高的货币,其远期汇率表现为贴水;

②利率低的货币,其远期汇率表现为升水。

升贴水,是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。

转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率)。当市场内股票价格等于转换平价时,投资者处于盈亏平衡,当股票市价低于转换平价,处于升水;反之处于贴水,此时有套利机会。升水和贴水的计算直接比较股票市价和转换平价即可。

利率高的货币远期贬值,即远期贴水.利率低的货币远期升水.

基准货币与报价货币哪个利率变化,产生的结果不同:

如果基准货币利率上升,远期基准货币贬值,也就是远期汇率下降,即远期贴水.

如果是报价货币利率上升,远期报价货币贬值,远期汇率上升,即远期升水.

a.

利率高的货币,其远期汇率表现为贴水d.

利率低的货币,其远期汇率表现为升水

a与d是同一个意思

利率的高低,引进套利活动,即期兑换成利率高的货币进行投资,引起利率高的货币的需求增加,远期,套利获利回吐,引起对利率低的货币的需求增加,利率低的货币远期表现为升水。

远期汇率怎么计算

远期汇率怎么计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

远期汇率的计算

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水)

一个月远期汇率为:56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:

一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下,美元贬值,日元升值。

三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。

扩展资料:

远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。

一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。

远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

参考资料:

百度百科-远期汇率

远期差价表达前大后小,表明远期贴水,远期汇率计算为减:

EURl=USD(1.0446-0.0031)~(1.0453-0.0023)=1.0415~1.0430

我也遇到这道题了,18年4月国际金融的26题。答案应该是:EUR:USD(1.0046+0.0031)~(1.0453+0.0032)=1.0077~1.0485

这个你需要自己去计算一下才可以

即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率(spot

rate),又称现汇汇率,是指外汇买卖成交后,买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。远期汇率(forward

rate),是指在未来约定日期进行交割,事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。

如果一国货币趋于坚挺,远期汇率高于即期汇率,该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。

即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下,外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为:

在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水,远期汇率=即期汇率-贴水

在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水,远期汇率=即期汇率+贴水

对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系,务必熟练掌握并能够加以运用。

在国际金融实务中,有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水,而是根据惯例只报出一大一小两个数字,分别代表升水和贴水的点数。但具体哪个数字是升水,哪个数字是贴水,则需要根据具体情况加以判断,具体规则如下:

(1)在直接标价法下,如果远期差价形如“小数~大数”,表示基准货币的远期汇率升水,远期汇率等于即期汇率加远期差价。

(2)在直接标价法下,如果远期差价形如“大数~小数”,表示基准货币的远期汇率贴水,远期汇率等于即期汇率减远期差价。

换个角度来讲,在直接标价法下,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”,则表示远期升水,把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”,则表示远期贴水,把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。在间接标价法下,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”,则表示表示远期贴水,把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之,如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”,则远期升水,把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。

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即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。 即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。 远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

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即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。办理即期和远期外汇交易不需要额外费用。由于未来外汇汇率波动的不确定性,客户主要承担的市场风险。如需进一步了解,请详询对公开户行。

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即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。

即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。

远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

外汇远期贴水是不是等于本国汇率远期升水?

外汇远期贴水是不是等于本国汇率远期升水?

不同的标价法下是不一样的。外汇远期贴水,是指外汇远期贬值,本币远期升值,在直接标价法下,本国远期汇率贴水。在间接标价法下则是远期升水。

针对某一币种外汇的远期贴水是等于本国货币对该币种外汇汇率的远期升水!

希望对你有帮助!

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